Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
ORCID: 0000-0002-9285-8236
1 - 6 ud af 6Pr. side: 10
- 2002
- Udgivet
A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vectors
Johansen, Søren, 2002, I: Journal of Econometrics. 111, 2, s. 195-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector Autoregressive Model
Johansen, Søren, 2002, I: Econometrica. 70, s. 1929-1961 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A simulation study of some functionals of random walk
Johansen, Søren, Hansen, Henrik & Fachin, S., 2002, Københavns Universitet.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Discussion of: Jansen, E.S., Statistical issues in macroeconomic modelling
Johansen, Søren, 2002, I: Scandinavian Journal of Statistics. 29, s. 213-216Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical analysis of hypotheses on the cointegrating relations in the I(2) model
Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-27.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
The interpretation of cointegrating coefficients in the cointegrated vector autoregressive model
Johansen, Søren, 2002, Københavns Universitet, s. 1-11.Publikation: Working paper › Forskning
ID: 8722
Flest downloads
-
3648
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3592
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3343
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet